[2021]年度课题-1 基于区块链技术的保险应用趋势分析、经营流程构建与最优决策研究

课题编号:ISCKT2021-N-1-01 课题单位:中央财经大学保险学院 课题成员:王丽珍 张宁 张简荻 杨喆瑶 孙耀东 祝优优 周意 李湘

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摘要

目前研究区块链及其应用创新成为各国重要的科技战略之一,区块链技术与经济社会的融合发展已经是大势所趋。保险负债经营的特征决定了信任是保险业稳定发展的根基,而区块链技术的重要功能之一是在去中心化的条件下重构信任,因此保险业是区块链技术应用的重要领域,区块链技术在保险业的应用是当前研究的热点问题。但是,现有研究大多数为基于宏观层面的定性分析或者应用分析,缺少将区块链技术与保险学原理深入融合的具体机制设计和量化分析。项目组在定性分析的基础上,尝试设计了基于区块链技术的保险交易机制,并在此基础上构建了基于保险交易的静态最优区块链模型,为区块链在保险领域的实践提供理论参考。

不同于已有研究,课题研究的创新之处主要体现在三个方面。首先,已有文献主要聚焦于区块链技术在保险业的定性分析,鲜有将区块链技术与保险学原理深入融合的量化分析。项目组在定性分析的基础上,首次针对保险市场构建基于保险交易的静态最优区块链模型,将保险交易买卖双方和矿工的效用,以及保险违约约束条件融入区块链机制设计中。其次,已有关于区块链与经济学的研究主要是针对矿工人数无穷的完美共识区块链,项目组则针对矿工人数有限且随时间变化的不完美共识区块链。在保险区块链创建初期,出于系统普及度低、人才缺乏等方面的考虑,这更切合具体实践。第三,已有文献隐含了风险中性的假定,项目组充分考虑保险市场的特殊性,将保险交易者的风险偏好纳入研究框架,构建基于区块链技术的效用模型。

本文主要研究结论包括:

第一,目前国内外关于保险区块链的理论研究尚处于初级探索阶段,现有研究缺乏对我国保险行业与区块链技术契合性的深入分析,创新构建符合我国国情的保险区块链产品与经营平台还需要结合我国保险经营实际。

第二,保险区块链的现有应用,整体上可以分为产品创新和经营流程重构两类。但是总的来说,当前基于区块链技术创新设计的保险产品与构建的保险智能经营平台尚不完善,相关应用多处于概念或试运营初期,未来保险行业的数字化转型仍需要在技术发展过程中不断探索。

第三,将区块链技术应用于保险的关键是构建保险区块链,即将保险交易按照一定的规则记录于该账本中,这需要充分结合保险实际经营特征,权衡系统多方主体的风险偏好,通过最大化诚实保单区块存储员的净盈余,得到保单区块存储员的最优区块存储能力和区块存储成本,通过计算投保人和保险人违约的最大收益,以及非诚实保单区块存储员的最优区块存储能力,得到限制区块链违约分叉的约束条件,以此为基础来构建基于保险交易的静态最优区块链模型。此外,以我国车险的经营数据为例进行数值模拟,可以得到区块规模、平均记录时间、平均交易费用等指标的最优结果,基于保险交易数量、保单区块存储员人数、区块存储时间、风险损失率以及外部冲击等对前述指标进行的比较静态分析结果,可以验证区块链技术在我国车险市场中的应用优势。但是值得注意的是,保险区块链系统运营后期的再保险、退保、理赔等程序还需要借助大数据、云计算、人工智能等新兴科技,实时更新区块链系统中保险主客体的数字身份方可实现。

第四,将区块链技术跨学科、跨领域的应用于保险学研究并非易事。在区块链等新型技术不断发展的过程中,保险公司还需要抓紧时代机遇,及时调整发展战略、变革经营模式,方可顺利实现数字化转型。

最后,区块链技术与保险行业的融合研究与应用尚处于起步阶段,未来发展还面临着诸多技术挑战与外部风险,包括区块链技术本身的不成熟性与局限性、不同类型区块链应用场景的不明确性、监管体系的不适配性等等。除此之外,区块链技术作为一项新兴的高科技技术,基础设施不完善、技术原理普及度低、专业人才缺乏等问题的存在同样阻碍着保险区块链的实际应用。未来,将区块链技术广泛应用于保险业还需要政府、保险公司以及行业整体等共同的努力。

通过考察保险区块链的应用趋势、构建新型保险经营流程并分析系统最优决策,项目组有效验证了区块链技术在降低保险经营费用、提高经营效率等方面的优势。但与此同时也映射出了一些现实问题,这包括保险核保工作的协同实现问题、保险区块链系统的参数设置与优化问题、保险区块链相关利益方的参与机制问题等。项目组的研究为保险区块链的构建与实施提供了重要理论参考。