- 内容介绍
［摘 要］当前，最低资本风险计量体系与投资端资产配置风险限额难以一一对应。本文基于保险公司偿付能力监管规则（II），借助穷举测算可行性投资组合最低资本占用的建模方法，使用统计模型描述各类资产配置中违背风险偏好的不可接受范围，将风险偏好常用的偿付能力充足率、风险最低资本约束转化为投资风控常用的各类资产配置限额；将保险公司风险管理与投资实务用量化传导的方法联系起来，使保险公司可以系统化地预测、管理投资端风险。
［关键词］量化风险最低资本；风险偏好；资产配置；量化传导；风险管理
［作者简介］徐宁，现供职于大家养老保险股份有限公司风险管理部。
